Of course, the developer of the system can use whatever data he or she wishes for validation. But when the system is used for trading, the sequence is always develop, then trade. Actual trades are always out-of-sample. The best estimates of future performance come from tests made on out-of-sample data that immediately follows the in-sample data. Using data that precedes the IS data for OOS testing will over-estimate profit and under-estimate risk.
Ajánlott bejegyzések:
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.