Bennfentes stratégia ?  Kiválasztás során mindig megnézem az adott részvényhez tartozó bennfentes tranzakciókat. Fontos a bennfentesek tulajdoni részesedése, preferált, ha legalább 10-15%-os hányaddal rendelkeznek. Ez majdnem kötelező elem nálam. A tranzakciók terén elsősorban…

Nézzük akkor a backtest folyamatát. Mielőtt bármiféle backtestet csinálnánk, a rendelkezésre álló adatokat két részre kell osztani, In-Sample és Out-of-Sample adatokra. Az In Sample adatokon folytatjuk a rendszer tesztelését fejlesztés közben. Amikor elkészültünk, akkor végső…

Bár Buxer nem értett egyet Mark Minervini véleményével a papíron történő kereskedésről, az alábbiakban még egy idézet jön tőle, a csőd jótékony hatásáról. Előtte azonban egy személyes megjegyzés. Tőzsdei pályafutásom amatőrnek minősíthető időszakában többször…

A papíron történő kereskedésről Gyakran javasolják kezdőknek, hogy először papíron próbálják ki tehetségüket. Vezessék mit, mikor, mennyiért vettek, és adtak el, és utána döntsék el érdemes-e élesben is belevágni. Ezzel kapcsolatban Mark Minervini-vel értek egyet, aki a…

Ez az első masszív medvepiac, amit több kereskedési rendszer működtetése közben élek át. Felettébb tanulságos. Már írtam vala, hogy a kereskedési rendszerek egyik legfontosabb paramétere a drawdown. A drawdown egyik fő jellemzője, hogy papíron teljesen ártatlannak néz ki, a…

Régebben írtam már a chartfestésről, vagy hibás adatokról, de volt már szó hibás teljesítésről is. Ezekkel az a legnagyobb gond, hogy felmérhetetlen kockázatot jelentenek a technikai kereskedők számára. Nem sokat lehet kezdeni azzal, ha a kiindulási adat rossz, vagy nem a valós…

Egy kis negyedéves izgalom Már többször írtam, hogy aki békés életet akar magának, az ne legyen pozicióban negyedéves jelentéskor. Ez sajnos olyan szabály, amit nem tartok be mindig. És általában a piac újra meg újra megerősíti ezt a szabályt. Nem tudom statisztikailag mennyire…

BBC -36% Nem olyan régen még arról értekeztem, hogy a BBC 13 dollár alatt jó vétel lehet. Sőt később meg sem vártam, amíg leesik erre a szintre, hanem vettem egy kicsit, hogy majd ha többet esik, veszek még. Hát nem egészen így gondoltam a beesést. Szerencsére később inkább…

Végezetül álljon itt egy éles rendszer, referenciaként. Ezt a rendszert használom legrégebben, egyszerű és biztonságos tradelni. Az egyetlen nehézség talán az, hogy időnként produkál egy nagy buktát, tehát próbára teszi a "veszteségrealizáló" képességet.…

Ez egy rendkívül egyszerű (4 feltételt tartalmaz) kitörési rendszer:   Statistics  All tradesLong tradesShort trades Initial capital 600000.00 600000.00 600000.00 Ending capital 1549846.27 1549846.27 600000.00 Net Profit 949846.27 949846.27 0.00 Net Profit…

Egy RSI alapú rendszer:   Statistics  All tradesLong tradesShort trades Initial capital 600000.00 600000.00 600000.00 Ending capital 670967.74 670967.74 600000.00 Net Profit 70967.74 70967.74 0.00 Net Profit % 11.83 % 11.83 % 0.00 % Exposure % 18.72…

Nézzünk egy ún. candlestick pattern-t használó rendszert:   Statistics  All tradesLong tradesShort trades Initial capital 600000.00 600000.00 600000.00 Ending capital 723731.20 723731.20 600000.00 Net Profit 123731.20 123731.20 0.00 Net Profit % 20.62…

Elkezdtem olvasni a The Encyclopedia of Trading Strategies könyvet. Még csak az elején járok, de már látszik, hogy nagyon jó. Tudományos alapossággal foglalja össze, amit a kereskedési rendszerekről tudni kell. Ha össze kellene hasonlítanom a már ajánlott  Professional Stock…

Első példaként nézzünk akkor meg egy relatíve sok induló feltételt (11) tartalmazó pullback rendszert.  All tradesLong tradesShort trades Initial capital 600000.00 600000.00 600000.00 Ending capital 762223.37 762223.37 600000.00 Net…

Mostanában találtam rá a "Shorting against the box" kifejezésre: 1997 előtt az amerikai piacon azért alkalmazták ezt a technikát, mert el lehetett tolni egy adott részvényen elért nyereség utáni adózást. Tegyük fel, hogy nyereségünk van már az XYZ részvényen, és úgy…

ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ Szeretem, ha veszek valamiből, és azonnal elindul felfelé.

András' Nem szabad minden papírnál drawdown-ban gondolkodni, általad kedvelt mozgékony papíroknál kár is vele foglalkozni. Ott érdekes ahol 6-10%-on belül van az éves mozgás. MCD, GE, stb.buxer | 04.02.06 - 9:45 am…

A hétvégén nézegettem,, hogy régebben eldobott/befejezett/nem használt rendszerek az elmúlt időszakra milyen eredményeket adtak volna. Egyetlen egy trade volt, ami elég kellemetlenre sikerült: GTAT.   2014. október 6-án a cég csődvédelmet kért. A GTAT szállította volna az…

Bár már rég kifejlesztettem az újabb kereskedési rendszemet, sőt módosítottam a régieket is, a tapasztalatok fényében, közkívánatra (hümm) folytatom a kereskedési  rendszerek fejlesztéséről szóló sorozatot. Ott tartottunk, hogy már tele vagyunk ötletekkel, és ezekről…

A VPHM pozició nagyobb részét zártam ma. Mint az induló bejegyzésben szó volt róla, az ilyen durván beeső részvényekből érdemes az első nagyobb emelkedésben kiszállni, vagy radikálisan csökkenteni a pozicióméretet. Különösen a maihoz hasonló gap up esetén, mert gyakran…

Spiró György nagyon jó előadást tartott a Mindentudás egyetemén. ...Miért és hogyan szoktak győzni a szuperhatalmak által meghódított népek, és ennek mi a következménye? Szóhasználatom a mai politikai szóhasználatot követi, mert a történelem a mi mai problémáink…

One of the most powerful aspects of trading with options is that there’s an option strategy for almost any situation. Today we’re going to introduce two of those strategies: straddles and strangles. Both straddles and strangles are non-directional strategies, meaning that they have the ability…

Lassan meg kellene tanulni az opciós stratégiákat. Itt van például egy, ami jól illene az eddigi stílusomhoz.

Már írtam arról, hogy bizonyos árfolyamesések mögött tisztán kirajzolódik egy nagy tőkeerejű hedge fund szervezett akciója. Most egy olyan eset, amikor az "áldozat" visszavág. Érdemes megnézni mivel vádolják az egyik nagy hedge fundot. Miután erőteljesen megshortolták a BVF…

Konkretabb kerdesem is lenne, mennyire jok, tukrozik a mozgasok okait a charthoz kotott hirek? Egy kezdonek erdemes olvasgatnia ezeket, hogy raerezzen az egyes hirek chartra valo hatasara?Szindbad | 03.21.06 - 4:45 pm |   Felettébb érdekes kérdés. Szerintem a híreknek nincs abszolút…

Azt imádom a piacban, hogy minden napra jut valami hihetetlen történet. Ma a VPHM került sorra. Erről a részvényről már írtam, de már régóta nem volt pozicióm benne. Tegnap felfigyeltem rá megint, mert az elmúlt két hétben esett vagy 25%-ot. Az derült ki, hogy - egy általam eddig…

Szilárd meggyőződéseink Mark Douglas, Trading in the Zone című könyvét olvasom mostanság. Elég nehezen haladtam vele, mert nem találtam túl érdekfeszítőnek. Pedig sokan dicsérték, és elég fontos témáról szól, a kereskedés pszihológiájáról. Nekem valahogy úgy tűnt,…

IIG sztori Az IIG-re még 2004 november végén akadtam, éppen kitörésben volt, szép növekedéssel, 20-as PE körül. 12 dollár környékén vettem, majd 3 hét múlva 14 dollár környékén adtam el. Az eladás okára már nem emlékszem, de nagy marhaság volt. Itt is az NGPS-nél és az…

At market bottoms, you have a completely different pattern in which the dominate emotion is fear and panic. And what we found at market bottoms, for example, was that in a typical major market bottom, you see a series of 90% downside days, 90% of all the volume, 90% of all the price changes are on…

Fejembe húztam a value investor sapkát és bevásároltam a legolcsóbb kínai részvényből. A HRAY ugyanabban az iparágban működik, mint a rossz emlékű LTON. Remélem ezzel több szerencsém lesz. Persze a döntésben az is szerepet játszott, hogy itt sokkal kisebb downside-ot látok. A…