Kedves András,
Ezt irod a könyvek között valahol:
"
A könyvben még említették, hogy relatíve nagy tőke kell hozzá (1 millió USD?) és sok piacot kell figyelni (részvény deviza, nyersanyag) mert ritkán jönnek a jelek. A nagy tőke igény indoklását pontosan nem értettem (a magas drawdown-hoz értelemszerűen köze van), már csak azért sem mert jómagam is használok ilyen rendszert diszkrét módon, jóval kisebb tőkével.
"
Ennek az az oka hogy pl. a turtlek az összes meghatározott piacon levő signalt megjátszották (meg kellett játszaniuk) és 4k-val amiből 1k volt esetleg 40000 dollár...innen a nagy pénzszükséglet, de hogy a nagy pénz miért jelent nagyobb nyerési esélyt olvashatsz a blogomban

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ezt értem, ha csak nyersanyag és deviza piacon játszottak, ahol relative kevés jó lehetőség adódik, de nagy az egy pozicióra eső pénzigény. A kérdés az, miért nem játszottak a részvénypiacon? Itt is mindig vannak nagyon jól trendelő részvények és akármilyen kis pozicióval lehet tradelni. A részvénypiacon pontosan fordított logika érvényes, minél nagyobb tőkéd van, annál nehezebben találsz szépen trendelő részvényt, likviditási okokból (a kisebb forgalmú részvényekre jellemző a hosszabb trendek kialakulása).

Tehát akkor a kérdés, miért nem használható a rendszerük a részvénypiacon?

1. import:
   2010. 02. 04. 20:09

   Nézd, turtle rendszert kiagyalók Dennis és Eckhard zseniálisak voltak, talán nem is sejted mennyire..
   Miért arútőzsde?
   1. Egyrészt a likviditás, a turtleket elnyelte a piac pozijuk nem befolyásolta a piacot jelentősen
   2. Már én is irtam a Martingale stratégiánál hogy csak indexen forexen stb lehet létjogosultsága amelyek soha nem esnek 0-ra. Azaz a válasz hogy pl. arutőzsdéken ritkán fordulhatnak elő olyan gap up/down nyitások mint a részvényeken tehát kevésbé hirre vezéreltek
   3. Azt már Soros óta tudjuk hogy elvi okai vannak az áru/forex piacok trendelésének, a részvények pedig évekig elsávozhatnak a pénzed meg áll benne...
   4. Könyebb 10-15 piacot figyelni mint 1000-t és ráadásul könnyebb eligazodni az aggregált adatokban pl. qrva jó idő van Braziliában nincs kora TAVASZI FAGY-> QRVA JÓ KÁVÉTERMÉS-->ESŐ K ÁVÉÁR ezután hogy megint mozgás legyen kávéban kell várni a következő évre ergo lassu stabil trend....
   Mig egy részvénynél emelkedő eredmény mellett is ellavirozhat évekig egyszerűen mert nem kerül (elemző/befektető)fókuszba...
   Ezek az elméletek persze sehol nincsenek leirva és soha nem mondták el, talán ezért olyan értékesek
   spade | 11.29.05 - 2:02 pm | #

   No, itt vita lesz.

   1. A kérdés az volt, miért nem lehet kis tétben játszani. A likviditás tehát nem probléma.
   2. Nem ismerjük pontosan milyen stratégiával kereskedtek. Az áttétel miatt a poziciód könnyebben eshet 0-ra az árutőzsdén. Az árutőzsdén nem kereskedem, de olvasmányaim alapján, vannak ott is húzos mozgások, amikor nem is lehet kereskedni (limit up vagy down)
   3. Abban igazad lehet ( én nem tudom, de így hallottam), hogy az árutőzsdék szebben trendelnek. Ez számomra annyit jelent, hogy ÉRDEMESEBB árutőzsdén használni trendkövető rendszert. De ha nem tudok kellő tőkét produkálni, miért ne használhatnám részvénypiacon?
   4. Ez tévedés. Egyszerűbb 1-2 részvénypiacot figyelni több ezer instrumentummal, mint sok-sok piacot.
   A fundamentumokat meg nem érdemes idekeverni, nagyon meglepődnék, ha bármilyen fundamentális információt használtak volna a rendszerükben.
   andrás | 11.29.05 - 3:10 pm | #

   1 A kérdés lehet h az volt hogy miért nem lehetett kistételben tradelni, de a válasz úgy kezdődik h "Miért arútőzsde?" szal a pontok ezt indokolják...
   2. Majdnem pontosan ismerj ük h milyen startégiával kereskedtek (legalább is én), egy index vagy futures soha nem eshet nullára gondolj bele legalább is amit ők tradeltek.....a gap-k is sokkal ritkábbak ebbe ne gondolj bele hanem nézd meg
   3. Ez a kérdés sokkal bonyolultabb egyszerűen azt kell megérteni hogy más-más a piacok természete ennek nagyon sok oka van....
   4. Ma már tök mindegy h 4 piacot figyelsz 1-1 instrumentummal vagy 1 piacot 4 instrumentummal....

   A fundát meg nagyon is ide kell keverni mert a trutle-k b@lfaszok voltak magukhoz a piacokhoz vagy gazdasághoz és leirtam hogy könnyebb rájuk aggregát adatokat értelmezni, amit 2 hét után a hülye is tud figyelni értelmezni: inflációs adat, GDP adat, külker deficit,foglalkoztatás,készlet adatok,termelési adatok, manager indexek, FED rate oszt slussszzzz mig akár több szektort is részleteiben ismerni az nagyon komoly szakismeretet igényel....
   spade | 11.29.05 - 3:46 pm | #

   Szerintem ezt jól kiveséztük, és továbbra sem értünk egyet. Persze, ha már a kiinduló kérdés sem ugyanaz, akkor ez nem meglepő.
   andrás | 11.29.05 - 4:34 pm | #

   Egyébként ha akarod leellenőrizheted hogy részvénypiacon lehet-e a turtle-t játszani. Én megtettem, tatál bukó rendszer minél rövidebb time framen használod annál inkább az...
   De én értem is hogy miért az ezt probáltam igy-úgy leirni....
   Nemtom ez válasz-e a kérdésedre ?
   spade | 11.29.05 - 8:03 pm | #

   A turtle szabályokat nem ismerem pontosan. Trendkövető rendszer működik a részvénypiacon. Én is használok ilyet. Az igaz, hogy nem rövid távon. Elvileg működhetne ott is, csak nem próbáltam.
   andrás | 11.29.05 - 9:41 pm | #

   A turtle nem trend követő hanem kitörésre játszik ha 20 napos Hight megüti az árfolyam (akár napon belül, ezért is lehetett az ellenakció a turtle soup) (a Canslimra hasonlit illetve onnan lopta a Canslim csak adaptálta a részvénypiacra a nyereségnövekedés intézményi hanyad stb. hókuszpókuszokkal), csak a trendben keres sokat és trendben halmoz, majd irok róla bövebben blogomban.
   BTW,
   szerintem ez igy sz@r hogy nem jelennek meg az irások hanem elrejtve a hozzászólások...
   spade | 11.29.05 - 10:15 pm | #

   Majd megjelennek, csak türelem.
   andrás | 11.29.05 - 10:21 pm | #

Figyelem: az immáron megszűnt freeblogról megmentett és újra publikált aranyláz posztok semmilyen formában sem képezik az én tulajdonom, és az abban foglaltakért semmilyen felelőséget sem vállalok. Ha a szerzőnek (András) kifogása merül fel az újbóli publikálást illetően, kérem, kommentben vagy üzenetben keressen meg.

A bejegyzés trackback címe:

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.