But beware of modifying the system solely to select the set of values that test best out-of-sample.  Remember that every time you examine the results of an out-of-sample test, including a walk forward test, and then modify the system in order to improve the results, you are increasing the degree to which the results have been fit to the data, including whatever particular noise is in the data tested, and decreasing the degree to which the system is identifying the signal -- the pattern that precedes profitable trading opportunities.  This will invariably result in an overestimate of system performance and an underestimate of system risk.

A bejegyzés trackback címe:

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.