Első lépésben célszerű annak a gyártónak weboldalán, támogató fórumain keresgélni, akiktől a szoftvert vásároltad (ugye megvetted, amit pénzkeresésre akarsz használni). Itt a helyzet egyszerű, letöltöd a kódot, megfuttatod, és készen is vagy. Bár jómagam nem vetemedtem arra, hogy más rendszerét használjam, véleményem szerint ez is működhet. Tesztelni nyilván kell ezeket a rendszereket is, de nagyon sok olyat láttam már, ami első ránézésre használhatónak tűnt. Természetesen van sok gagyi, és biztosan nem ezek a világ legjobb rendszerei, de gondolom ez triviális. A világ legjobb rendszerét neked kell kifejleszteni, itt ugyanis kulcselem, hogy illeszkedjen a személyiségedhez, ami másnak jó, az neked lehet rossz is.

Mégsem javaslom, hogy ilyen egyszerűen old meg a kérdést. Egyrészt a legizgalmasabb részét hagynád ki a dolognak, mert saját rendszert fejleszteni olyan, mint egy új földrész felfedezése (a földrészek már elfogytak). Maradna az unalmas rész, mert mechanikus rendszerrel kereskedni az elképzelhető legunalmasabb tevékenység a világon. Másrészt a fejlesztési ciklus kihagyásával, jónéhány trükk elsajátítását is kihagyod, és ezekre az éles kereskedésben fogsz rádöbbenni, ami sok pénzedbe kerülhet. Tapasztalat nélkül, már valószínűleg a kiválasztásnál nem fogsz figyelembe venni fontos szempontokat, nem is beszélve az adott rendszer testreszabásáról.

Kész rendszer letöltése viszont ideális az alapok megtanulásához. Beállíthatsz különböző pozicióméreteket, stop, profit target szabályokat és utána tesztelheted milyen hatással vannak a hozamra, draw down-ra, találati arányra stb. Kezdőknek mindenképpen ilyen készen letölthető rendszerekkel történő játszadozást javaslok első lépésként.

Amikor az összes, a gyártó által rendelkezésre bocsájtott rendszer "nem megfelelt" minősítést kap tőled, még mindig érdemes az interneten próbálkozni. A legjobb kiindulási pont talán a Wealthlab ingyenes site. Itt nemcsak a kódot láthatod, hanem a rendszerek teljesítményét, és főbb jellemzőit is, sőt van toplista is. A teljesítményt csak iránymutatónak célszerű használni, egyrészt nem lehet tudni, pontosan hogyan tesztelnek, másrészt egy apró módosítás, szűrő beillesztése is radikális változásokat hozhat. Nekem az esetek nagyobb részében más eredmények jöttek ki, de a korreláció azért erős. A Wealthlab kódokat sajnos át kell írnod az általad használt rendszer kódjára, de itt nagy segítség, hogy weben elérhető helpet adnak az utasításkészlethez. Ez még mindig sokkal kisebb munka, mint nulláról kitalálni a kódot. Használhatod persze magát a Wealthlab-ot is fejlesztésre, de pusztán a kódolási munka megspórolása miatt ne válaszd őket. Annyira azért nem jók a publikált rendszerek.

A következő terület, ahol próbálkoznék, könyvek vásárlása. Sajnos kevés közvetlenül kereskedési rendszerekkel foglakozó könyv van (egyet ajánlottam már), de bármilyen (technikai) kereskedéssel fogalkozó könyv megteszi. A gyakorlatiasabbak általában tele vannak megvalósítható (avagy kipróbálásra érdemes) lehetőségekkel. Itt egy szűrőt azért érdemes bevetni, próbálkozz az egyszerűen megvalósítható ötletekkel!!!! Általában nehéz például grafikus formációkat leprogramozni. Aki egy füles csészét korrekten leprogramoz, azelőtt megemelem a kalapomat. Ne nehezítsd meg a saját dolgodat, kezd az egyszerű ötletekkel, könnyű például gyertya formációkat programozni, kitöréseket, gap központú kereskedést, pullback vagy momentum rendszereket. Saját, és nálam sokkal okosabb emberek tapasztalata is azt mutatja, hogy az EGYSZERŰ rendszerek jobban működnek.

Amennyiben a könyvtárad is ki lett pipálva, egyszerűen csak járj nyitott szemmel. Nap mint nap újabb és újabb ötletekbe fogsz botlani. Körülnézel az interneten és találsz ezer tanulmányt, ami statisztikai információkat tartalmaz a tőzsdéről. Olvasod a fórumokat, beszélsz nálad tapasztaltabb tőzsdésekkel, mindig fogsz hallani olyan információt, ami kihasználható. Az ötlet az utcán hever. Keresd azokat az információkat, amelyek azt mondják az előfordulások 60-70%-ban ez és ez történik. Pontosan erre van szükséged. A kereskedési rendszerek általában olyan eseményekre épülnek, amelyek valószínűsége 50% feletti. Például, ha a gap-ekről azt olvasod, hogy nagyobb valószínűsége van a bezáródásuknak, mint a nyitva maradásuknak, ez egy kihasználható esemény. Amikor Vakmajom azt írja, hogy erős trendben maximum 2.5 nap visszaesés van, ez egy kihasználható esemény. Amikor azt hallod, hogy a csökkenő volatilitás mellett emelkedő részvények valószínűleg tovább fognak emelkedni, akkor ez is felhasználható ötlet.

A felhasználható/kihasználható azt jelenti, hogy rendszerfejlesztésre. Azzal azért legyél tisztában, hogy a felmerülő ötletek többsége el fog vérezni. Egyrészt a fenti felsorolásból sem igaz minden állítás, pontosabban egyről tudom hogy nem igaz, egy másikról, hogy igaz, a harmadikkal meg nem próbálkoztam. Másrészt a statisztikai előnyök nagy része nem használható fel kereskedésre. Például, ha a gapek többsége záródik, de csak kis nyereséget produkáló mozgással, viszont a nem zárodó gapek nagy buktákat tudnak produkálni, akkor hiába van statisztikai előny, nem tudod a gyakorlatban kihasználni. A következő részben arról fogok írni, hogyan lehet a legkisebb munkával eldönteni egy ötletről, hogy tradelhető-e, vagy menjen a kukába.

Befejezésül még egy dolog. Nem véletlenül hagytam ki azt a lehetőséget, hogy a saját ötleteidet próbáld megvalósítani. Az a tapasztalatom, hogy a saját ötletek működnek a legkevésbé. Ez azon kívül, hogy tökhülye vagyok, abból az ősrégi megfigyelésből is származhat, miszerint a legjobb trade-k a józan ész ellen valók. Amit logikusnak gondolsz, az gyakran nem működik, és fordítva sem. Azt a módszert ugyan még nem próbáltam ki, hogy amit gondolok annak az ellenkezőjét próbáljam megvalósítani, de az a gyanúm, hogy jobban működne mint az egyenes út. Szerintem hatékonyabb a már statisztikailag tesztelt, kipróbált ötletekkel elindulni, mint a spanyolviasz feltalálásával foglalatoskodni. Aggódni nem kell, kreatívitásra így is nagy szükség lesz. Ezzel együtt gyakran le szoktam én is programozni a saját elgondolásaimat, kialakult kereskedési rutinjaimat ELLENŐRZÉSKÉPPEN. Néhány alkalommal így szoktattam le magam meglévő kereskedési technikákról, mert a program feketén-fehéren kimutatta, hogy a statisztikai valószínűségek ellen próbálok kereskedni. Ezzel a módszerrel sokat lehet finomítani a nagy tőzsdei bölcsességeken is (pl. "húlló késbe ne nyúlj", vagy a "trend is your friend", a stop loss kötelező használatát már nem is merem említeni).

1. import:
   2010. 02. 04. 20:57

   Nekem különben az a véleményem hogy a mai MI korban felesleges mechanikus rendszerre gyurni, mert a programok úgyis megvernek. Hiszen hogyan lehetne versenyezni az egyszemélyes bohóckodással egy 10 programozót matematikust statisztikust alkalmazó még mindig low budget projecttel. Megmondom a tutit, sehogy.Tehát bár az igaz hogy minél egyszerübb egy rendszer annál robusztusabb és annál megbizhatóbb, de ami egyszerü arra mérget vehetően hamar rá is találnak, szóval lehet hogy ma hibátlan de holnap nagy szarba kerülsz miatta. Ennél már sokkal gyümölcsözőbbek azok a stratégiák amelyekben szükség van az emberi értelmezésre azok talán hosszabb ideig fennmaradnak...
   Szal láthatóan ezekről a dolgokról nekem stratégiai szempontok miatt egészen más véleményem van....
   spade | 12.09.05 - 10:48 am | #

   Ezért is mulatok magamban azokon a beirásokon amikor valaki egyszerü rendszerrel akarja lekaszálni a világot , az nincs tisztában a matematikával, hogy minden rendszer sorba fejthető paraméterestől filterestől, kiegészitő feltételestől, trükköstől, azaz villámgyorsan lehet hasonló (hozamú) rendszert kreálni valahanyad foku interpolációkkal.....azaz lehet az illesztések oldaláról is "véletlenül" ráakadni a tuti verzióra minél egyszerübb a rendszer annál hamarabb....
   Hát csak ennyi a hozzáfüzni valóm
   spade | 12.09.05 - 10:57 am | #

   Javaslom, olvasd el a Market Wizards k önyveket. Ott találni fogsz néhány végtelenül egyszerű módszert, amivel nem "akarták", hanem lekaszálták a világot.
   Az emberek többségét pontosan az általad vázolt hozzáállás akadályozza meg egyszerű rendszerek használatában. Így volt ez velem is hosszú évekig. Tehát a probléma nem az, hogy nem működnek az egyszerű rendszerek. Az emberek nem hisznek benne, hogy működhetnek. Ezért működnek.
   andrás | 12.09.05 - 11:31 am | #

   Olvastam jó néhányat.
   Amit én mondok az nem mondd ellent, Én is azt mondom hogy a multban müködtek a jövöben esetleg nem fognak mert (és ide bevágandó a 2 beirásom) azaz semmi biztositékod, és ezt backtestelheted orrvérzésig nem mutatod ki hiszen a probléma a jövöben következik be...
   "
   Az emberek nem hisznek benne, hogy működhetnek. Ezért működnek.
   "
   Nem emberek ellen fox játszani hanem programok ellen....
   Erről már irtam a tforumban is, de úgy látom hiába mert senki nem fogta fel mit mondok
   spade | 12.09.05 - 12:25 pm | #

   Általában 2 év mire megértik hogy miről beszélek, tehát még nem késő
   spade | 12.09.05 - 12:26 pm | #

   Egyébként nagyon tetszik amit irsz, a külöbség köztünk stratégiai és nem érinti egyáltalán a mondanivalód, és még igazad is van, feltéve hogy....
   Na ennek a felt éve hogy megitélésében különbözünk...de szerintem ez nem gond...
   spade | 12.09.05 - 12:32 pm | #

   Azzal egyet értek, hogy ami a múltban működött, az nem biztos, hogy működni fog a jővőben is. Sok rendszerről kiderült már, hogy egyszer csak megszűnik pénzt hozni. Sok olyan rendszer is van, aminek életciklusa van, bizonyos időszakban működik, utána egy ideig nem, aztán megint (ahogy a piac változik). Erre tudatosan készülni lehet és kell is (több rendszer legyen tartalékban).

   Azzal a kijelentéssel nem értek egyet, hogy ÁLTALÁBAN megszűnnek működni az egyszerű rendszerek. Ennek semmi jele nincs. Amit te mondasz az egy feltételezés, hogy a nagy mindig legyőzi a kicsiket. Ez a vállalkozások terén sincs így jól láthatóan ,és szerintem a tőzsdén sem.

   Egyébként egy nagy alapnak eléggé más az érdekeltségi rendszere, mint az egyéni tradereknek. Az ő céljuk, hogy minél több pénzt vonzanak magukhoz és ennek csak egyik (nem a legfontosabb) eszköze a jó teljesítmény. Márpedig a nagy pénzeket ezek az alapok kezelik és nem a programok.

   --------------
   Ha gondolod várhatunk 2 évet, és akkor folytatjuk....
   -----------------
   Egyáltalán nem zavar, ha nem értenek egyet velem. Sokkal jobb a TE hozzáállásod, mint a többieké, akik szép csendben olvasgatnak.
   andrás | 12.09.05 - 1:02 pm | #

   Más a gondolkozásunk más a világlátásunk , ezért talán a nem pontos értés, én azt mondom egyszerü (pénzhozó) rendszereket mechanikusan programok irásával meg lehet találni...nem nagy alapokról irtam azért is a low budget project
   Na mind1,
   Mellesleg ez annyira igy van hogy ha megtalálnék egy jó rendszert (és elég geci lennék ) irnék egy bestseller könyvet a rendszerről aztán egy ideig hagynám nyerni utána lekaszálnám az alkalmazókat...
   Na de ez is mind1...
   Folytasd csak nyogodtan és virágozzék 100 virág ahogy Konfucius mester mondta volt...
   spade | 12.09.05 - 1:32 pm | #

   Tényleg baj lenne, ha mindenki pont ugyanazzal a stratégiával akarna pénzt keresni! Egy másodpercig se működne a piac, mert mindenki egy oldalon állna a könyvben. De szerencsére kb végtelen sokféle stratégia küzd egymással, és nincs legjobb, hogy mindenki azt futtassa a gépén. Mert ha sokan futtatják, akkor már nem lesz olyan jó.

   A haverom jut eszembe, aki megmondta nekem, hogy minek akarok kereskedni, mikor nyilvánvaló, hogy ha evvel lehetne pénzt csinálni, akkor mindenki ezt csinálná, tehát nem lehet pénzt csinálni vele. Tök logikus.
   Szélanyó | Homepage | 10.02.06 - 11:42 am | #

Figyelem: az immáron megszűnt freeblogról megmentett és újra publikált aranyláz posztok semmilyen formában sem képezik az én tulajdonom, és az abban foglaltakért semmilyen felelőséget sem vállalok. Ha a szerzőnek (András) kifogása merül fel az újbóli publikálást illetően, kérem, kommentben vagy üzenetben keressen meg.