aranylaz@freeblog.hu 2006. április 19., szerda
Címkék: aranyláz aranyláz 2006 április
2015.01.18. 16:19
Ez egy rendkívül egyszerű (4 feltételt tartalmaz) kitörési rendszer:
| Statistics |
|---|
| All trades | Long trades | Short trades | |
|---|---|---|---|
| Initial capital | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
| Ending capital | 1549846.27 | 1549846.27 | 600000.00 |
| Net Profit | 949846.27 | 949846.27 | 0.00 |
| Net Profit % | 158.31 % | 158.31 % | 0.00 % |
| Exposure % | 81.83 % | 81.83 % | 0.00 % |
| Net Risk Adjusted Return % | 193.46 % | 193.46 % | N/A |
| Annual Return % | 38.69 % | 38.69 % | 0.00 % |
| Risk Adjusted Return % | 47.28 % | 47.28 % | N/A |
| All trades | 1201 | 1201 (100.00 %) | 0 (0.00 %) |
| Avg. Profit/Loss | 790.88 | 790.88 | N/A |
| Avg. Profit/Loss % | 7.93 % | 7.93 % | N/A |
| Avg. Bars Held | 56.47 | 56.47 | N/A |
| Winners | 715 (59.53 %) | 715 (59.53 %) | 0 (0.00 %) |
| Total Profit | 1591624.50 | 1591624.50 | 0.00 |
| Avg. Profit | 2226.05 | 2226.05 | N/A |
| Avg. Profit % | 22.37 % | 22.37 % | N/A |
| Avg. Bars Held | 56.24 | 56.24 | N/A |
| Max. Consecutive | 22 | 22 | 0 |
| Largest win | 22471.91 | 22471.91 | 0.00 |
| # bars in largest win | 57 | 57 | 0 |
| Losers | 486 (40.47 %) | 486 (40.47 %) | 0 (0.00 %) |
| Total Loss | -641778.23 | -641778.23 | 0.00 |
| Avg. Loss | -1320.53 | -1320.53 | N/A |
| Avg. Loss % | -13.32 % | -13.32 % | N/A |
| Avg. Bars Held | 56.81 | 56.81 | N/A |
| Max. Consecutive | 11 | 11 | 0 |
| Largest loss | -7867.69 | -7867.69 | 0.00 |
| # bars in largest loss | 59 | 59 | 0 |
| Max. trade drawdown | -12978.77 | -12978.77 | 0.00 |
| Max. trade % drawdown | -81.99 % | -81.99 % | 0.00 % |
| Max. system drawdown | -139547.60 | -139547.60 | 0.00 |
| Max. system % drawdown | -10.95 % | -10.95 % | 0.00 % |
| Recovery Factor | 6.81 | 6.81 | N/A |
| CAR/MaxDD | 3.53 | 3.53 | N/A |
| RAR/MaxDD | 4.32 | 4.32 | N/A |
| Profit Factor | 2.48 | 2.48 | N/A |
| Payoff Ratio | 1.69 | 1.69 | N/A |
| Standard Error | 88393.75 | 88393.75 | 0.00 |
| Risk-Reward Ratio | 3.74 | 3.74 | N/A |
| Ulcer Index | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
| Ulcer Performance Index | 9.16 | 9.16 | N/A |
| Sharpe Ratio of trades | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| K-Ratio | 0.11 | 0.11 | N/A |
Tűrhető profit faktor, elfogadható nyerési arány, szép abszolút hozam, jó drawdown mellett. Ezt a rendszert nem egy az egyben célszerű tradelni. Ha minden jelet értékelünk fundamentális szempontból (meghatározható a célár!), nagyságrendekkel növelhető a hozam. A másik lehetőség, hogy a setup finomításával (a 80%-os exposure erre nagy teret ad!) javíthatóak a paraméterek. Nekem kb. 3-as profit faktorig, 100% nettó hozamig sikerült, ha jól emlékszem, de végül ezt is kispadra tettem.
Ajánlott bejegyzések:
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.