Megnéztem, hogy régebben hogyan viselkedett a piac akkor, amikor jött egy legalább 1%-os gapdown, aznap esett a piac, másnap legalább még 1%-ot esett:

DJIA: 39 ilyen eset fordult elő, ha másnap (pl. ma) nyitásban beszálltunk, akkor 1 hét alatt átlagosan -0.06%-ot kaptunk, a maximum 7% volt, a minimum -12%, tehát van egy kis bias a negatív irányba.

NASDAQ: 54 ilyen eset, átlagosan 1.6% plusz egy hét alatt, a minimum -11%, a maximum 13.7%. Itt már pozitiív bias van.

Ha hozzáadjuk, hogy aznap nyitásban legalább 0.5%-os pluszban nyisson, akkor módosul a kép:

NASDAQ: 12 ilyen eset, 1 hét alatt átlag hozam +0.5%, minimum -11%, maximum 12.8%.

a DJIA-ban csupán 2 ilyen eset volt, mind a kettő veszteséggel zárult 1 hetes tartással, még a 30-as években.

A mostani történések azért lesznek viszonylag újak, mert eddig esésben, de legalábbis oldalazásban történtek ezek a gap down + beleadás kombók, most pedig egy nagy menet(ben, után?) vagyunk. Szintén páratlan, hogy előtte ennyi eső nap sem történt, általában 3 eső nap alatt volt a gap és a beleadás.

A bejegyzés trackback címe:

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.